Зébrините вълнисти са колониални гнездари, което означава, че множество двойки изграждат гнезда и отглеждат младите си в близост един до друг. В местната си Австралия те типично се размножават в големи колонии през мокрия сезон, когато храна и вода са изобилни. Колониите могат да варират от няколко десетки до няколко хиляди птици. Всеки двойка защитава собственото си гнездо и територия, но може да сътрудничи при споделяне на храна и пазаене за хищници.
Зébrините вълнисти строят прости гнезда от трева, клони и растителни материали, обикновено в дървета или храсти. Жените снесат четири до шест яйца за гнездо, и двамата родители излупяват яйцата и отглеждат младите. Птенцата изключват след около две седмици и отлетяват три седмици по-късно. Колониалното размножаване предлага предимства като повишена защита от хищници, по-добър достъп до храна и повече възможности за спариване.